시계열 분석의 기법과 응용(포스텍 전치혁 교수) 5-1주차 조건부 오차분산의 개념과 ARCH모형
* 이 게시물 POSTECH 전지혁 교수 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법 및 응용을 기반으로 합니다. ARCH 모델 이 챕터에서는 자기회귀 조건부 이분산성(ARCH) 모델.극복하다 1주차부터 4주차까지는 오차항 $a_t$가 백색소음이라고 가정하여 시계열 모델을 구축하였지만, 실제로는 잔차가 완전히 설명되지 않는 경우가 많습니다. 재무 데이터의 경우 잔차의 ACF&PACF는 0으로 나타나지만 잔차를 절대값이나 제곱으로 다시 그리면 위 그림과 같이 자기상관이 … Read more